Martingale densities for general asset prices.

Analýza niektorých vlastností všeobecných cien aktív v spojitom čase. Zavádza sa pojem martingálnej hustoty, ako zovšeobecnenie ekvivalentnej martingálnej miery. Poukazuje sa na to, že neprítomnosť arbitráže plus isté technické podmienky vedú k vzniku martingálnej hustoty.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Schweizer, M.
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	ceny aktíva ekonómia matematická metódy ekonomicko-matematické arbitráž
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!