Martingale densities for general asset prices.

Analýza niektorých vlastností všeobecných cien aktív v spojitom čase. Zavádza sa pojem martingálnej hustoty, ako zovšeobecnenie ekvivalentnej martingálnej miery. Poukazuje sa na to, že neprítomnosť arbitráže plus isté technické podmienky vedú k vzniku martingálnej hustoty.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Schweizer, M.
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	ceny aktíva ekonómia matematická metódy ekonomicko-matematické arbitráž
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!