Martingale densities for general asset prices.
Analýza niektorých vlastností všeobecných cien aktív v spojitom čase. Zavádza sa pojem martingálnej hustoty, ako zovšeobecnenie ekvivalentnej martingálnej miery. Poukazuje sa na to, že neprítomnosť arbitráže plus isté technické podmienky vedú k vzniku martingálnej hustoty.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r009403 | ||
| 005 | 20221130113050.0 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a NL | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Martingale densities for general asset prices. |c M. Schweizer |
| 520 | |a Analýza niektorých vlastností všeobecných cien aktív v spojitom čase. Zavádza sa pojem martingálnej hustoty, ako zovšeobecnenie ekvivalentnej martingálnej miery. Poukazuje sa na to, že neprítomnosť arbitráže plus isté technické podmienky vedú k vzniku martingálnej hustoty. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a ceny |
| 610 | 2 | 0 | |a aktíva |
| 610 | 2 | 0 | |a ekonómia matematická |
| 610 | 2 | 0 | |a metódy ekonomicko-matematické |
| 610 | 2 | 0 | |a arbitráž |
| 100 | 1 | |a Schweizer, M. | |