Trading days, seasonal unit root, and variance change.
Model časového radu pre brazílsky index celkovej priemyslovej výroby včítane účinku dní obchodných transakcií zohľadneného jednou premennou. Ide o jednoduchú schému, ktorú by bolo treba rozšíriť doplnením hospodárskych premenných do modelu. V ideálnom prípade by tieto premenné pôsobili ako východisk...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Trading days, seasonal unit root, and variance change.
- <A> survey of seasonality in UK macroeconomic variables.
- Unit roots, cointegration and structural change
- Modelling Seasonality
- Analýza časových radov zbierka príkladov
- Analýza a prognóza vývoja ukazovateľov nezamestnanosti
- Desestacionalización de series de tiempo económicas: introducción a la metodología.