Trendy v řízení tržních rizik (vývoj metody Value at Risk)

Metóda Value at Risk (Var) - uznávaná metóda pre meranie a riadenie trhových rizík. Výhody metódy Var. Spôsoby výpočtov Var na základe metodológie a štandardov dokumentov RiskMetrics od americkej investičnej banky J.P. Morgan z roku 1994.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Čihák, Petr
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Czech
Predmet:	risk management metóda Value at Risk riziko trhové metódy riadenia trh kapitálový indexy burzové
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!