Predikcia nestability opčného trhu predikčnými Markovskými modelmi nad IFS reprezentáciou trénovacích postupností = Volatility prediction of option market by prediction Markov models above IFS representation of trainig sequences : Dil.práca

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Auteur principal: Remiar, Ľubomír (Auteur)
Autres auteurs: Tiňo, Peter, 1964- (Directeur de thèse)
Format: Manuscrit Livre
Langue:langues slaves
Publié: Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1999
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