Predikcia nestability opčného trhu predikčnými Markovskými modelmi nad IFS reprezentáciou trénovacích postupností = Volatility prediction of option market by prediction Markov models above IFS representation of trainig sequences : Dil.práca

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Remiar, Ľubomír (Autore)
Altri autori: Tiňo, Peter, 1964- (Relatore della tesi)
Natura: Manoscritto Libro
Lingua:Lingue slave
Pubblicazione: Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1999
Soggetti:
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!