Predikcia nestability opčného trhu predikčnými Markovskými modelmi nad IFS reprezentáciou trénovacích postupností = Volatility prediction of option market by prediction Markov models above IFS representation of trainig sequences : Dil.práca

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Remiar, Ľubomír (Autor)
Otros Autores: Tiňo, Peter, 1964- (Orientador)
Formato: Manuscrito Libro
Lenguaje:Slavic (Other)
Publicado: Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1999
Materias:
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!