Predikcia nestability opčného trhu predikčnými Markovskými modelmi nad IFS reprezentáciou trénovacích postupností = Volatility prediction of option market by prediction Markov models above IFS representation of trainig sequences : Dil.práca

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Remiar, Ľubomír (Autore)
Altri autori: Tiňo, Peter, 1964- (Relatore della tesi)
Natura: Manoscritto Libro
Lingua:Lingue slave
Pubblicazione: Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1999
Soggetti:
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000ntm a22000003a 4500
001 stu52618
005 20160719164702.5
008 000316s1999----xo------------------sla-d
040 |a STU  |b slo 
041 0 |a sla 
044 |a xo 
100 1 |a Remiar, Ľubomír  |4 aut 
245 1 |a Predikcia nestability opčného trhu predikčnými Markovskými modelmi nad IFS reprezentáciou trénovacích postupností = Volatility prediction of option market by prediction Markov models above IFS representation of trainig sequences :  |b Dil.práca 
260 |a Bratislava :  |b STU v Bratislave FEI,  |c 1999 
300 |a 59 s., 17 s 
650 7 |a informatika  |2 stusub 
700 1 |a Tiňo, Peter,  |d 1964-  |4 ths  |u E220  |U FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky  |T FEI Katedra informatiky a výpočtovej techniky  |X 2058  |U E220  |Y 69  |7 2058 
996 |b EDIPL-6034  |c I*DIPL-6034  |l II680  |s A  |a 24  |w stu52618_0001