Predikcia nestability opčného trhu predikčnými Markovskými modelmi nad IFS reprezentáciou trénovacích postupností = Volatility prediction of option market by prediction Markov models above IFS representation of trainig sequences : Dil.práca

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Remiar, Ľubomír (Verfasst von)
Weitere Verfasser: Tiňo, Peter, 1964- (Betreuung Doktorarbeit)
Format: Manuskript Buch
Sprache:Slawische Sprachen
Veröffentlicht: Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1999
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000ntm a22000003a 4500
001 stu52618
005 20160719164702.5
008 000316s1999----xo------------------sla-d
040 |a STU  |b slo 
041 0 |a sla 
044 |a xo 
100 1 |a Remiar, Ľubomír  |4 aut 
245 1 |a Predikcia nestability opčného trhu predikčnými Markovskými modelmi nad IFS reprezentáciou trénovacích postupností = Volatility prediction of option market by prediction Markov models above IFS representation of trainig sequences :  |b Dil.práca 
260 |a Bratislava :  |b STU v Bratislave FEI,  |c 1999 
300 |a 59 s., 17 s 
650 7 |a informatika  |2 stusub 
700 1 |a Tiňo, Peter,  |d 1964-  |4 ths  |u E220  |U FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky  |T FEI Katedra informatiky a výpočtovej techniky  |X 2058  |U E220  |Y 69  |7 2058 
996 |b EDIPL-6034  |c I*DIPL-6034  |l II680  |s A  |a 24  |w stu52618_0001