Anticipace vlivu exogenních šoků v měnovém mechanizmu

Modely vektorových autoregresií (VAR) - jeden z nástrojov kvantitatívnej analýzy menového transmisného mechanizmu. Predvídanie jednorazových štrukturálnych dopadov na úroveň inflácie, reálne úrokové sadzby a HDP pomocou tzv. impulse response analýzy a krátkodobé predpovede týchto ukazovateľov na zák...

Full description

Saved in:
Main Author: Hušek, Roman
Other Authors: Formánek, Tomáš
Format: Book Chapter
Language:Czech
Subjects:
analýza kvantitatívna
modely regresné
modely makroekonomické
analýza ekonometrická
modely ekonometrické
Česko
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0007513
005 20231102102501.7
041 0 |a cze 
044 |a SK 
245 1 0 |a Anticipace vlivu exogenních šoků v měnovém mechanizmu  |c aut. Roman Hušek, Tomáš Formánek 
520 |a Modely vektorových autoregresií (VAR) - jeden z nástrojov kvantitatívnej analýzy menového transmisného mechanizmu. Predvídanie jednorazových štrukturálnych dopadov na úroveň inflácie, reálne úrokové sadzby a HDP pomocou tzv. impulse response analýzy a krátkodobé predpovede týchto ukazovateľov na základe odhadnutého štvrťročného ekonometrického modelu VAR českej ekonomiky za obdobie 1994 -2002. 
610 2 0 |a analýza kvantitatívna 
610 2 0 |a modely regresné 
610 2 0 |a modely makroekonomické 
610 2 0 |a analýza ekonometrická 
610 2 0 |a modely ekonometrické 
610 2 0 |a Česko 
100 1 |a Hušek, Roman 
700 1 |a Formánek, Tomáš 

Similar Items