Anticipace vlivu exogenních šoků v měnovém mechanizmu
Modely vektorových autoregresií (VAR) - jeden z nástrojov kvantitatívnej analýzy menového transmisného mechanizmu. Predvídanie jednorazových štrukturálnych dopadov na úroveň inflácie, reálne úrokové sadzby a HDP pomocou tzv. impulse response analýzy a krátkodobé predpovede týchto ukazovateľov na zák...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | tcheco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|