Anticipace vlivu exogenních šoků v měnovém mechanizmu

Modely vektorových autoregresií (VAR) - jeden z nástrojov kvantitatívnej analýzy menového transmisného mechanizmu. Predvídanie jednorazových štrukturálnych dopadov na úroveň inflácie, reálne úrokové sadzby a HDP pomocou tzv. impulse response analýzy a krátkodobé predpovede týchto ukazovateľov na zák...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Hušek, Roman
Other Authors:	Formánek, Tomáš
Format:	Book Chapter
Language:	Czech
Subjects:	analýza kvantitatívna modely regresné modely makroekonomické analýza ekonometrická modely ekonometrické Česko
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!