Anticipace vlivu exogenních šoků v měnovém mechanizmu

Modely vektorových autoregresií (VAR) - jeden z nástrojov kvantitatívnej analýzy menového transmisného mechanizmu. Predvídanie jednorazových štrukturálnych dopadov na úroveň inflácie, reálne úrokové sadzby a HDP pomocou tzv. impulse response analýzy a krátkodobé predpovede týchto ukazovateľov na zák...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Hušek, Roman
Ďalší autori:	Formánek, Tomáš
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Czech
Predmet:	analýza kvantitatívna modely regresné modely makroekonomické analýza ekonometrická modely ekonometrické Česko
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!