Měření rizik pomocí metody Value at Risk
Prezentácia ukazovateľa Value at Risk (VaR), ktorý sa v posledných rokoch stal najrozšírenejším nástrojom slúžiacim pre riadenie trhových rizík vo svetových bankách a finančných inštitúciách. Ukazovateľ VaR odhaduje riziko maximálnej potenciálnej straty portfólia finančných nástrojov v dôsledku nepr...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Tschechisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0030713 | ||
| 005 | 20231107071148.1 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Měření rizik pomocí metody Value at Risk |c Petr Strnad |
| 520 | |a Prezentácia ukazovateľa Value at Risk (VaR), ktorý sa v posledných rokoch stal najrozšírenejším nástrojom slúžiacim pre riadenie trhových rizík vo svetových bankách a finančných inštitúciách. Ukazovateľ VaR odhaduje riziko maximálnej potenciálnej straty portfólia finančných nástrojov v dôsledku nepriaznivých pohybov trhových sadzieb. Popis jednotlivých modelov používaných pre výpočet VaR, ich vzájomné porovnanie a popis ich silných a slabých stránok. Metódy založené na simuláciách. Metóda historických simulácií. Metóda Monte Carlo. Metódy založené na Taylorovom rozvoji. Metóda delta. Metódy delta-gama. Odhady parametrov normálneho rozdelenia. Volatilita. GARCH. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Value at Risk |
| 610 | 2 | 0 | |a banky |
| 610 | 2 | 0 | |a risk management |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko trhové |
| 610 | 2 | 0 | |a simulácia |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Monte Carlo |
| 610 | 2 | 0 | |a metódy simulačné |
| 610 | 2 | 0 | |a ukazovatele |
| 610 | 2 | 0 | |a strata |
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 100 | 1 | |a Strnad, Petr | |