Měření rizik pomocí metody Value at Risk

Prezentácia ukazovateľa Value at Risk (VaR), ktorý sa v posledných rokoch stal najrozšírenejším nástrojom slúžiacim pre riadenie trhových rizík vo svetových bankách a finančných inštitúciách. Ukazovateľ VaR odhaduje riziko maximálnej potenciálnej straty portfólia finančných nástrojov v dôsledku nepr...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Strnad, Petr
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Czech
Predmet:	metóda Value at Risk banky risk management riziko trhové simulácia metóda Monte Carlo metódy simulačné ukazovatele strata portfólio
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!