Měření rizik pomocí metody Value at Risk

Prezentácia ukazovateľa Value at Risk (VaR), ktorý sa v posledných rokoch stal najrozšírenejším nástrojom slúžiacim pre riadenie trhových rizík vo svetových bankách a finančných inštitúciách. Ukazovateľ VaR odhaduje riziko maximálnej potenciálnej straty portfólia finančných nástrojov v dôsledku nepr...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Strnad, Petr
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	checo
Materias:	metóda Value at Risk banky risk management riziko trhové simulácia metóda Monte Carlo metódy simulačné ukazovatele strata portfólio
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!