Měření rizik pomocí metody Value at Risk
Prezentácia ukazovateľa Value at Risk (VaR), ktorý sa v posledných rokoch stal najrozšírenejším nástrojom slúžiacim pre riadenie trhových rizík vo svetových bankách a finančných inštitúciách. Ukazovateľ VaR odhaduje riziko maximálnej potenciálnej straty portfólia finančných nástrojov v dôsledku nepr...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Czech |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Měření rizik pomocí metody Value at Risk
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Meranie portfóliových rizík podľa modelu CreditMetrics
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia