Měření rizik pomocí metody Value at Risk
Prezentácia ukazovateľa Value at Risk (VaR), ktorý sa v posledných rokoch stal najrozšírenejším nástrojom slúžiacim pre riadenie trhových rizík vo svetových bankách a finančných inštitúciách. Ukazovateľ VaR odhaduje riziko maximálnej potenciálnej straty portfólia finančných nástrojov v dôsledku nepr...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | tcheco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Měření rizik pomocí metody Value at Risk
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Meranie portfóliových rizík podľa modelu CreditMetrics
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia