Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk

Ochrana podniku pred kurzovým rizikom. Kľúčový problém - meranie rizika portfólia tvoreného pozíciami v zahraničných menách. Metóda Value-at-risk (VaR). Tri metódy výpočtu VaR: historická simulácia, variantno-kovariantná metóda a metóda simulácie Monte Carlo. Metóda VaR - efektívny nástroj na zhodn...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Rimarčík, Marián
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Czech
Predmet:	financie obchod zahraničný mena riziko kurzové portfólio metódy metóda Monte Carlo metódy simulačné metóda Value at Risk
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!