Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk

Ochrana podniku pred kurzovým rizikom. Kľúčový problém - meranie rizika portfólia tvoreného pozíciami v zahraničných menách. Metóda Value-at-risk (VaR). Tri metódy výpočtu VaR: historická simulácia, variantno-kovariantná metóda a metóda simulácie Monte Carlo. Metóda VaR - efektívny nástroj na zhodn...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Rimarčík, Marián
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	financie obchod zahraničný mena riziko kurzové portfólio metódy metóda Monte Carlo metódy simulačné metóda Value at Risk
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!