Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk

Ochrana podniku pred kurzovým rizikom. Kľúčový problém - meranie rizika portfólia tvoreného pozíciami v zahraničných menách. Metóda Value-at-risk (VaR). Tri metódy výpočtu VaR: historická simulácia, variantno-kovariantná metóda a metóda simulácie Monte Carlo. Metóda VaR - efektívny nástroj na zhodn...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Rimarčík, Marián
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	checo
Materias:	financie obchod zahraničný mena riziko kurzové portfólio metódy metóda Monte Carlo metódy simulačné metóda Value at Risk
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!