Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility

Model IGARCH (Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity). Podnety pre vznik modelu.

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Kováč, Urban
Altri autori: Kováčová, Monika
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!