Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility

Model IGARCH (Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity). Podnety pre vznik modelu.

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Kováč, Urban
Weitere Verfasser: Kováčová, Monika
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
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