Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
Model IGARCH (Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity). Podnety pre vznik modelu.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- [Analýza vybraných časových radov -ARIMA modely]
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH