Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
Model IGARCH (Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity). Podnety pre vznik modelu.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- [Analýza vybraných časových radov -ARIMA modely]
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH