Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk
Prezentácia spôsobov, ktorými je možné ohodnotiť kvalitu zostavovaného odhadu. Štyri etapy pri odhadovaní value at risk. Zobrazenie rizika, špecifikácia vzoru volatility, voľba a aplikácia metódy a ohodnotenie výkonnosti predpovedí. Indexový trhový model, ktorý je rozšírením variačno-kovariačnej met...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0068076 | ||
| 005 | 20220505122418.3 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk |c Martin Boďa, Rudolf Gavliak |
| 500 | |a Príspevok nadväzuje na články Value at risk ako miera rizika alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt a Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu, ktoré boli publikované vo Forum Statisticum Slovacum 4/2006 a 5/2006 | ||
| 520 | |a Prezentácia spôsobov, ktorými je možné ohodnotiť kvalitu zostavovaného odhadu. Štyri etapy pri odhadovaní value at risk. Zobrazenie rizika, špecifikácia vzoru volatility, voľba a aplikácia metódy a ohodnotenie výkonnosti predpovedí. Indexový trhový model, ktorý je rozšírením variačno-kovariačnej metódy. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Value at Risk |
| 610 | 2 | 0 | |a indexy burzové |
| 610 | 2 | 0 | |a odhady |
| 610 | 2 | 0 | |a modely ekonomicko-matematické |
| 610 | 2 | 0 | |a testovanie hypotéz |
| 610 | 2 | 0 | |a investovanie |
| 100 | 1 | |a Boďa, Martin | |
| 700 | 1 | |a Gavliak, Rudolf | |