Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk
Prezentácia spôsobov, ktorými je možné ohodnotiť kvalitu zostavovaného odhadu. Štyri etapy pri odhadovaní value at risk. Zobrazenie rizika, špecifikácia vzoru volatility, voľba a aplikácia metódy a ohodnotenie výkonnosti predpovedí. Indexový trhový model, ktorý je rozšírením variačno-kovariačnej met...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk
- Trendy v řízení tržních rizik (vývoj metody Value at Risk)
- Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
- Value at risk I. Value at risk ako miera rizika, alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt
- Model value at risk (VaR)
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation