Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk
Prezentácia spôsobov, ktorými je možné ohodnotiť kvalitu zostavovaného odhadu. Štyri etapy pri odhadovaní value at risk. Zobrazenie rizika, špecifikácia vzoru volatility, voľba a aplikácia metódy a ohodnotenie výkonnosti predpovedí. Indexový trhový model, ktorý je rozšírením variačno-kovariačnej met...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk
- Trendy v řízení tržních rizik (vývoj metody Value at Risk)
- Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
- Value at risk I. Value at risk ako miera rizika, alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt
- Model value at risk (VaR)
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation