Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk

Prezentácia spôsobov, ktorými je možné ohodnotiť kvalitu zostavovaného odhadu. Štyri etapy pri odhadovaní value at risk. Zobrazenie rizika, špecifikácia vzoru volatility, voľba a aplikácia metódy a ohodnotenie výkonnosti predpovedí. Indexový trhový model, ktorý je rozšírením variačno-kovariačnej met...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Boďa, Martin
Other Authors:	Gavliak, Rudolf
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	metóda Value at Risk indexy burzové odhady modely ekonomicko-matematické testovanie hypotéz investovanie
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!