Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at risk

Prezentácia súčasnej metodológie Value at Risk (VaR). Metodológia VaR ponúka veľké množstvo metód na odhad najväčšej potenciálnej straty. Strata je daná s určitou pravdepodobnosťou. Informácie o riziku vyjadrené hodnotou VaR môžu manažéri použiť pri rozhodovaní o alokácii zdrojov do svojich portfól...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Bohdalová, Mária
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
riziko finančné
riziko poistné
metóda Value at Risk
metódy simulačné
strata
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000nla$a2200000$$$4500
001 0070324
005 20221128091246.8
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at risk  |c Mária Bohdalová 
520 |a Prezentácia súčasnej metodológie Value at Risk (VaR). Metodológia VaR ponúka veľké množstvo metód na odhad najväčšej potenciálnej straty. Strata je daná s určitou pravdepodobnosťou. Informácie o riziku vyjadrené hodnotou VaR môžu manažéri použiť pri rozhodovaní o alokácii zdrojov do svojich portfólií a pri kontrole svojej vystavenosti finančným rizikám. Hodnotu VaR používajú aj kontrolné úrady na základe dohody BASEL II. 
610 2 0 |a riziko finančné 
610 2 0 |a riziko poistné 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a metódy simulačné 
610 2 0 |a strata 
100 1 |a Bohdalová, Mária 

Documenti analoghi