Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at risk

Prezentácia súčasnej metodológie Value at Risk (VaR). Metodológia VaR ponúka veľké množstvo metód na odhad najväčšej potenciálnej straty. Strata je daná s určitou pravdepodobnosťou. Informácie o riziku vyjadrené hodnotou VaR môžu manažéri použiť pri rozhodovaní o alokácii zdrojov do svojich portfól...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Bohdalová, Mária
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	riziko finančné riziko poistné metóda Value at Risk metódy simulačné strata
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!