Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM

Modely oceňovania kapitálových aktív založené na Markowitzovej teórii portfólia. Výber portfólia v priestore mean-variance. Portfólio v priestore mean-variance a bezrizikové aktívum. CAPM model. Sharpe-Lintnerova verzia modelu. Ekonometrický model Sharpe-Lintnerovej verzie CAPM.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Boďa, Martin
Outros Autores:	Kanderová, Mária
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	model CAPM modely ekonomické modely ekonometrické efektívnosť investícií rozhodovanie investičné riziko finančné portfólio trh kapitálový aktíva
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!