Spekulace pomocí exotických opcí
Rozdiel medzi opciami a jednoduchými tzv. vanilla opciami. Bariérové opcie na dve podkladové aktiva. Oceňovanie bariérových opcií. Metoda Monte Carlo. Zaistenie. Špekulácie.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Czech |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Spekulace pomocí exotických opcí
- Systematizace exotických opcí
- Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik
- Porovnanie prístupov na oceňovanie opcií európskeho typu
- Oceňovanie binárnych bariérových opcií
- Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
- Quantum Monte Carlo approaches for correlated systems /