Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování

Aplikácia, overenie a posúdenie efektívnosti vybraných postupov simulácie Monte Carlo pri odhade ceny európskej call opcie, ako v klasickom prostredí určenom BS modelom (geometrický Brownov pohyb, Black a Sscholes), tak v prostredí komplexných procesov zohľadňujúcich šikmosť a špicatosť podkladových...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Tichý, Tomáš
Format:	Book Chapter
Language:	Czech
Subjects:	metóda Monte Carlo opcie deriváty nástroje finančné trh finančný oceňovanie volatilita
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!