Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování

Aplikácia, overenie a posúdenie efektívnosti vybraných postupov simulácie Monte Carlo pri odhade ceny európskej call opcie, ako v klasickom prostredí určenom BS modelom (geometrický Brownov pohyb, Black a Sscholes), tak v prostredí komplexných procesov zohľadňujúcich šikmosť a špicatosť podkladových...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Tichý, Tomáš
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Czech
Predmet:	metóda Monte Carlo opcie deriváty nástroje finančné trh finančný oceňovanie volatilita
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!