Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování

Aplikácia, overenie a posúdenie efektívnosti vybraných postupov simulácie Monte Carlo pri odhade ceny európskej call opcie, ako v klasickom prostredí určenom BS modelom (geometrický Brownov pohyb, Black a Sscholes), tak v prostredí komplexných procesov zohľadňujúcich šikmosť a špicatosť podkladových...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Tichý, Tomáš
Format: Buchkapitel
Sprache:Tschechisch
Schlagworte:
metóda Monte Carlo
opcie
deriváty
nástroje finančné
trh finančný
oceňovanie
volatilita
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0088795
005 20231019131504.1
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování  |c Tomáš Tichý 
520 |a Aplikácia, overenie a posúdenie efektívnosti vybraných postupov simulácie Monte Carlo pri odhade ceny európskej call opcie, ako v klasickom prostredí určenom BS modelom (geometrický Brownov pohyb, Black a Sscholes), tak v prostredí komplexných procesov zohľadňujúcich šikmosť a špicatosť podkladových výnosov. 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a opcie 
610 2 0 |a deriváty 
610 2 0 |a nástroje finančné 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a oceňovanie 
610 2 0 |a volatilita 
100 1 |a Tichý, Tomáš 

Ähnliche Einträge