Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
Aplikácia, overenie a posúdenie efektívnosti vybraných postupov simulácie Monte Carlo pri odhade ceny európskej call opcie, ako v klasickom prostredí určenom BS modelom (geometrický Brownov pohyb, Black a Sscholes), tak v prostredí komplexných procesov zohľadňujúcich šikmosť a špicatosť podkladových...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | tchèque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
- Porovnanie prístupov na oceňovanie opcií európskeho typu
- Quantum Monte Carlo methods : algorithms for lattice models /
- Quantum Monte Carlo approaches for correlated systems /
- Oceňovanie binárnych bariérových opcií
- Simulace Monte Carlo v analýze rizika investičních projektů
- Simulačná metóda Monte Carlo