Spekulace pomocí exotických opcí
Rozdiel medzi opciami a jednoduchými tzv. vanilla opciami. Bariérové opcie na dve podkladové aktiva. Oceňovanie bariérových opcií. Metoda Monte Carlo. Zaistenie. Špekulácie.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Tschechisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Spekulace pomocí exotických opcí
- Systematizace exotických opcí
- Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik
- Porovnanie prístupov na oceňovanie opcií európskeho typu
- Oceňovanie binárnych bariérových opcií
- Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
- Quantum Monte Carlo approaches for correlated systems /