Analýza predikovateľnosti akciových trhov počas finančnej krízy

Predpoklady o charaktere finančných trhov. Testy na meranie trhovej efektívnosti. Filtračné pravidlá. Autokorelácia časového radu. Série a zvraty. Dow Jonesov priemyselný index. Náhodná prechádzka.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Osička, Tomáš
Otros Autores:	Boďa, Martin
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	rady časové trh finančný kríza finančná efektívnosť akcie burzy indexy burzové testy metódy štatistické štatistika
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!