Analýza predikovateľnosti akciových trhov počas finančnej krízy
Predpoklady o charaktere finančných trhov. Testy na meranie trhovej efektívnosti. Filtračné pravidlá. Autokorelácia časového radu. Série a zvraty. Dow Jonesov priemyselný index. Náhodná prechádzka.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Analýza predikovateľnosti akciových trhov počas finančnej krízy
- Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov
- Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu
- Finančné časové rady
- Testování efektivnosti slovenského kapitálového trhu
- Vývoj rizikovosti derivátnych kontraktov OTC trhov z globálneho hľadiska pred a počas finančnej krízy
- Analýza akciových indexov