Modelovanie volatility
Základné poznatky o finančných časových radoch. Modelovanie volatility.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Modelovanie volatility
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi