Asymmetric GARCH and the financial crisis <a> preliminary study
Hodnotenie modelu GARCH a asymetrických modelov EGARCH a TGARCH a ich aplikácia na poli finančnej ekonomiky. Použitá metodológia modelov triedy GARCH. Použité údaje. Empirická aplikácia. Zhodnotenie výsledkov.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Asymmetric GARCH and the financial crisis
- Securitization of assets and financial (non)stability
- Estimating probability of informed trading on the Bucharest Stock Exchange
- Do jaké míry jsou na českém kapitálovém trhu využívány neveřejné informace?
- Changes in information and optimal debt contracts <the> sea loan
- Dôverné informácie a ochrana finančného trhu v kontexte slovenskej legislatívy
- <An> Incentive approach to identifying financial system vulnerabilities