Asymmetric GARCH and the financial crisis <a> preliminary study
Hodnotenie modelu GARCH a asymetrických modelov EGARCH a TGARCH a ich aplikácia na poli finančnej ekonomiky. Použitá metodológia modelov triedy GARCH. Použité údaje. Empirická aplikácia. Zhodnotenie výsledkov.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Asymmetric GARCH and the financial crisis
- Securitization of assets and financial (non)stability
- Estimating probability of informed trading on the Bucharest Stock Exchange
- Do jaké míry jsou na českém kapitálovém trhu využívány neveřejné informace?
- Changes in information and optimal debt contracts <the> sea loan
- Dôverné informácie a ochrana finančného trhu v kontexte slovenskej legislatívy
- <An> Incentive approach to identifying financial system vulnerabilities