Asymmetric GARCH and the financial crisis <a> preliminary study

Hodnotenie modelu GARCH a asymetrických modelov EGARCH a TGARCH a ich aplikácia na poli finančnej ekonomiky. Použitá metodológia modelov triedy GARCH. Použité údaje. Empirická aplikácia. Zhodnotenie výsledkov.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Výrost, Tomáš, 1978-
Altri autori:	Baumöhl, Eduard, 1982-
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	kríza finančná modely asymetrické modelovanie trh Amerika papiere cenné informácie informácie dôverné
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!