Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne

Rozdiely v riadení trhového rizika pre banky a poisťovne. Meranie trhového rizika metódou VaR (Value at Risk). Metóda historickej simulácie. Metóda Monte Carlo. Parametrické metódy výpočtu hodnoty VaR. Analytické metódy výpočtu VaR.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Poljovka, Juraj
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	riziko trhové solventnosť metódy matematické metóda Monte Carlo metóda Value at Risk
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!