Testovanie linearity pre Markov-switching modely
Hamiltonov špecifický test na platnosť Markových predpokladov. Testovanie zostávajúcej nelinearity na porovnanie 2-režimového modelu s 3-režimovým modelom. Skórová funkcia.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Testovanie linearity pre Markov-switching modely
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Štatistické metódy v praxi 1998 medzinárodný zborník vedeckých prác
- Time-series and causality
- Ekonometrické modelovanie s aplikáciami
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Linear filters and non-linear systems.