Testovanie linearity pre Markov-switching modely
Hamiltonov špecifický test na platnosť Markových predpokladov. Testovanie zostávajúcej nelinearity na porovnanie 2-režimového modelu s 3-režimovým modelom. Skórová funkcia.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Testovanie linearity pre Markov-switching modely
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Štatistické metódy v praxi 1998 medzinárodný zborník vedeckých prác
- Time-series and causality
- Ekonometrické modelovanie s aplikáciami
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Linear filters and non-linear systems.