Testovanie linearity pre Markov-switching modely
Hamiltonov špecifický test na platnosť Markových predpokladov. Testovanie zostávajúcej nelinearity na porovnanie 2-režimového modelu s 3-režimovým modelom. Skórová funkcia.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Testovanie linearity pre Markov-switching modely
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Štatistické metódy v praxi 1998 medzinárodný zborník vedeckých prác
- Time-series and causality
- Ekonometrické modelovanie s aplikáciami
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Linear filters and non-linear systems.