Theoretical approaches for credit risk stress testing within Basel II

Analýza vybraných problémov spájaní trhového, úverového a operačného rizika v modeli stresového testovania. Klasifikácia stresových testov. Stresové scenáre úverového rizika v rámci štruktúry Basel II.

Salvato in:
Autore principale: Gertler, Ľubomíra, 1977-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
modely ekonometrické
risk management
riziko úverové
riziko trhové
riziko operačné
odhady
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0109169
005 20240502083254.3
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Theoretical approaches for credit risk stress testing within Basel II  |c Ľubomíra Gertler 
520 |a Analýza vybraných problémov spájaní trhového, úverového a operačného rizika v modeli stresového testovania. Klasifikácia stresových testov. Stresové scenáre úverového rizika v rámci štruktúry Basel II. 
610 2 0 |a modely ekonometrické 
610 2 0 |a risk management 
610 2 0 |a riziko úverové 
610 2 0 |a riziko trhové 
610 2 0 |a riziko operačné 
610 2 0 |a odhady 
100 1 |a Gertler, Ľubomíra, 1977- 

Documenti analoghi