Theoretical approaches for credit risk stress testing within Basel II

Analýza vybraných problémov spájaní trhového, úverového a operačného rizika v modeli stresového testovania. Klasifikácia stresových testov. Stresové scenáre úverového rizika v rámci štruktúry Basel II.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Gertler, Ľubomíra, 1977-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	modely ekonometrické risk management riziko úverové riziko trhové riziko operačné odhady
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!