Theoretical approaches for credit risk stress testing within Basel II

Analýza vybraných problémov spájaní trhového, úverového a operačného rizika v modeli stresového testovania. Klasifikácia stresových testov. Stresové scenáre úverového rizika v rámci štruktúry Basel II.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Gertler, Ľubomíra, 1977-
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	modely ekonometrické risk management riziko úverové riziko trhové riziko operačné odhady
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!