Theoretical approaches for credit risk stress testing within Basel II

Analýza vybraných problémov spájaní trhového, úverového a operačného rizika v modeli stresového testovania. Klasifikácia stresových testov. Stresové scenáre úverového rizika v rámci štruktúry Basel II.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Gertler, Ľubomíra, 1977-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	modely ekonometrické risk management riziko úverové riziko trhové riziko operačné odhady
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!