Skip to content
VuFind
Login
Language
Slovak
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
All Fields
Title
Author
Subject
Call Number
ISBN/ISSN
Tag
Find
Advanced
Hodnota VaR a jej význam pri u...
Cite this
Text this
Email this
Print
Export Record
Export to RefWorks
Export to EndNoteWeb
Export to EndNote
Save to List
Permanent link
Loading…
Hodnota VaR a jej význam pri určení celkového rizika poisťovne
Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Poljovka, Juraj
Format:
Book Chapter
Language:
Slovak
Subjects:
poisťovne
riziko
riziko trhové
riziko operačné
meranie
Tags:
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
View in EUBA Opac
Holdings
Description
Comments
Similar Items
Staff View
Similar Items: Hodnota VaR a jej význam pri určení celkového rizika poisťovne
Channel Options
View Record
Explore related channels
Quick Look
VaR and dynamic risk measures
Quick Look
Model value at risk (VaR)
Quick Look
Solventnosť ako nástroj inovácie riadenia poisťovne
Quick Look
Alternatívne vs. tradičné prístupy k riadeniu trhového rizika – prístup „Čierna labuť" vs. VaR
Quick Look
Vplyv operačného rizika na solventnosť poisťovne
Quick Look
Základní kategorizace rizik v pojišťovnictví
Quick Look
Klasifikované úvěry a rizika českých bank
Quick Look
Trhové riziká komerčnej poisťovne v čase finančnej krízy
Quick Look
Prístupy k meraniu operačného rizika banky
Quick Look
Prístupy k meraniu operačného rizika banky
Quick Look
Využitie hodnoty VaR pri optimalizácii kvótového zaistenia
Quick Look
Problematika používania matematických a štatistických modelov na meranie operačného rizika
Quick Look
Measurement of Financial Risk by using VaR
Quick Look
Korporátne riziká v európskom prostredí
Quick Look
Miery finančného rizika VaR A CVaR
Quick Look
Rizika a výnosy hedgeových fondů
Quick Look
Riziká vo financiách a v bankovníctve
Quick Look
Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve
Quick Look
Maraton zvaný Basel III pokračuje
Quick Look
Teória a prax vybraných druhov finančných rizík kreditné, trhové, operačné
Quick Look
Riziko z pohľadu poisťovní
Quick Look
Operačné riziká finančných inštitúcií
Quick Look
Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve
Quick Look
Teoretické aspekty modelov VaR
Load more items
View Record
Prev
Explore related channels
Next
Similar Items
VaR and dynamic risk measures
by: Stuchlíková, Zuzana
Model value at risk (VaR)
by: Hronec, Miloslav, 1980-
Solventnosť ako nástroj inovácie riadenia poisťovne
by: Majtánová, Anna
Alternatívne vs. tradičné prístupy k riadeniu trhového rizika – prístup „Čierna labuť" vs. VaR
by: Hronec, Miloslav, 1980-
Vplyv operačného rizika na solventnosť poisťovne
by: Vachálková, Ingrid