Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů

Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov.

Uložené v:
Hlavný autor: Tichý, Tomáš
Médium: Kapitola
Jazyk:Czech
Predmet:
riziko finančné
riadenie rizík
kurz menový
portfólio
odhady
modelovanie ekonometrické
rozdelenie pravdepodobnosti
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0118142
005 20231121105510.3
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů  |c Tomáš Tichý 
520 |a Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov. 
610 2 0 |a riziko finančné 
610 2 0 |a riadenie rizík 
610 2 0 |a kurz menový 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a odhady 
610 2 0 |a modelovanie ekonometrické 
610 2 0 |a rozdelenie pravdepodobnosti 
100 1 |a Tichý, Tomáš 

Podobné jednotky