Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů
Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | tchèque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0118142 | ||
| 005 | 20231121105510.3 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů |c Tomáš Tichý |
| 520 | |a Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a riziko finančné |
| 610 | 2 | 0 | |a riadenie rizík |
| 610 | 2 | 0 | |a kurz menový |
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 610 | 2 | 0 | |a odhady |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie ekonometrické |
| 610 | 2 | 0 | |a rozdelenie pravdepodobnosti |
| 100 | 1 | |a Tichý, Tomáš | |